论两类风险过程的破产概率

作者：王后春

来源：湖南理工学院学报(自然科学版), 2007, (03): 21-23.

• Poisson过程
• 破产概率
• 保费
• Lundberg指数 Poisson process
• ruin probability
• premium
• Lundberg exponent

在含两个险种的离散时间风险模型的基础上引进两个不同的风险过程,比较这两个模型的破产概率,主要比较它们的Lundberg指数的大小.

• 出版日期2007
• 单位安徽建筑大学