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摘要
蒙特卡洛模拟方法是用于期权定价的几大方法之一。蒙特卡洛方法的理论基础是概率论与数理统计,其想法是假设资产价格分布是随机波动,如果知道了这个波动过程,就可以通过随机模拟不同的路径,每做完一次模拟,就产生了一个最终资产价值,再进行若干次这样的过程,那么所得到的结果就是一个最终的资产价值分布,从这个分布中可以得到期望的资产价格。蒙特卡洛方法的最大优势是误差收敛率不依赖于问题的维数,但若在获得精确定价结果的要求下,蒙特卡洛法需要进行上百万次的模拟,计算量巨大,为改进蒙特卡洛模拟,笔者考虑采用并行模拟的方法,能有效提高计算效率。
- 出版日期2017
- 单位中国石油大学（华东）
