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Non-parametric pricing of long-dated volatility derivatives under stochastic interest rates

作者：Joshi Mark; Ranasinghe Navin*
来源：Quantitative Finance, 2016, 16(7): 997-1008.
DOI：10.1080/14697688.2015.1118528
  • 出版日期2016-7

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更新时间：2021-03-20 20:34