混合双参数Pareto分布的假设检验

作者：刘媚

来源：统计与决策, 2011, (02): 34-35.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2011.02.006

• 混合Pareto分布
• 假设检验
• χ2检验法
• U检验法

Pareto分布因其厚尾特点,在金融分析、寿命分析中都是非常重要的统计模型。由于混合分布模型已经成为分析复杂现象的一个重要工具,文章主要研究混合Pareto分布的假设检验问题,通过寻找统计量,提出了χ2和U检验法,并比较了这两种检验方法的适应领域。模拟计算说明了这两种检验方法的可行性。

• 出版日期2011
• 单位宁夏师范学院