混合自回归模型自协方差函数绝对可和的探讨

作者：朱文刚; 茹正亮

来源：南京工程学院学报(自然科学版), 2012, (04): 1-4.

DOI：10.13960/j.issn.1672-2558.2012.04.001

• 混合自回归模型
• 自协方差函数
• 特征方程
• 绝对可和 mixture autoregressive model
• auto-covariance function
• characteristic equation
• absolutely summable

AR(自回归)模型平稳的充分必要条件是自协方差函数绝对可和,而自协方差函数绝对可和的充要条件又是自协方差函数满足的特征方程所对应的特征根全位于单位圆外.本文证明了在某种特定情形下MAR(混合自回归)模型自协方差函数绝对可和的充要条件是其自协方差函数满足的特征方程所对应的特征根全位于单位圆外.为平稳性的进一步研究获得了一些重要的结果.

• 出版日期2012
• 单位南京工程学院