美式期权定价的有限体积元方法

作者：李志广; 康淑瑰

来源：系统科学与数学, 2012, (09): 1092-1108.

• 布朗运动
• 期权定价
• 修正的Black-Scholes模型
• 有限体积元 Fractional jump-diffusion process
• option pricing
• Black-Scholes partial differential equation
• finite volume element method

通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数.利用体积有限元方法研究了美式期权定价模型下的Black-Scholes偏微分方程,获得了美式期权所满足的较高精度的隐式差分格式,最后,给出了该方法的误差估计.

• 出版日期2012
• 单位山西大同大学