该文研究了损失厌恶型保险公司的最优投资与再保险策略,其中考虑了通胀风险与最低绩效保障.假设保险盈余与通胀指数债券过程和股价过程具有相关性,保险公司的投资选择包括通胀指数债券,股票和无风险资产,同时,保险公司可以购买比例再保险来分散风险.该文在期望S型效用最大化准则下,运用鞅方法得到了最优投资与再保险策略的详细表达式,并通过数值模拟分析了参数变化对投资与再保险策略的影响.
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