美式勒式期权定价问题研究

作者：邓东雅; 马敬堂; 单悦

来源：南方金融, 2011, (12): 86-89+25.

• 金融市场
• 期权定价
• 美式勒式期权
• 二叉树方法 Financial Market
• Option Pricing
• American Strangle
• Binomial Tree

本文研究了美式勒式期权的定价问题,并使用二叉树方法对美式勒式期权进行了定价,给出了美式勒式期权的价值和最优执行边界。通过大量数值计算,对二叉树方法与其他方法在美式勒式期权定价问题上的运用进行了比较。

• 出版日期2011
• 单位西南财经大学