带复合Poisson过程的分数Black-Scholes模型

作者：闫传鹏

来源：浙江科技学院学报, 2011, (06): 452-455+472.

• 分数布朗运动
• Black-Scholes模型
• 鞅 fractional Brownina motion
• Black-Scholes model
• martingale

利用对标的资产价格过程的一种逼近方法,建立了带复合Poisson过程的分数Black-Scholes模型,给出了其满足的随机微分方程,推广了已有的相关结论。

• 出版日期2011
• 单位浙江科技学院