Black-Scholes随机微分方程数值模拟

作者：赖俊峰; 闫在在; 王静宇

来源：内蒙古农业大学学报(自然科学版), 2015, 36(02): 143-146.

DOI：10.16853/j.cnki.1009-3575.2015.02.027

• Black-Scholes随机微分方程
• 随机振动
• 随机微分方程
• 参数估计

叙述了随机微分方程的解的存在唯一性,以经济学中常用的Black-Scholes随机方程为例,采用Euler方法用R软件对其进行了数值模拟,并且和精确解进行比较。计算结果说明Euler算法效果良好。

• 出版日期2015
• 单位内蒙古工业大学