次分数布朗运动环境下最值期权定价

作者：梁喜珠; 薛红^*; 王瑞

来源：安徽师范大学学报(自然科学版), 2020, 43(02): 123-128.

DOI：10.14182/J.cnki.1001-2443.2020.02.003

• 次分数布朗运动
• 最值期权
• 保险精算
• 期权定价
• 随机分析理论

为了更贴合标的资产价格变化的实际过程,假设标的资产价格遵循由次分数Brown运动所驱动的随机微分方程,讨论次分数Brown运动环境下最值期权定价问题,利用次分数随机分析理论以及保险精算思想,获得次分数Brown运动环境下最值期权定价公式,并给出了数值算例,说明了市场不同的分形结构对期权价格的影响。

• 出版日期2020
• 单位西安工程大学