混合条件风险价值的随机单调性及其在库存系统中的应用

作者：禹海波

来源：应用数学学报, 2014, (05): 805-823.

• 混合条件风险价值
• 损失规避
• 风险偏好
• 可变性
• 随机单调性 mixture conditional value-at-risk
• loss aversion
• risk preference
• variability
• stochastic monotonicity

运用应用概率中的随机占优和可变序研究一类与前景理论中损失规避有关的混合条件风险价值的随机单调性及其在库存管理中的应用.引入用于刻画决策者损失规避和风险偏好特性的风险偏好系数λ,得到混合条件风险价值关于此风险偏好系数和风险水平η的单调性和上下界.证明对大于或等于1的风险偏好系数,混合条件风险价值在一阶和二阶随机占优意义下具有随机单调性;对小于1的风险偏好系数,混合条件风险价值在凸序意义下具有随机单调性.从实际应用方面考虑混合条件风险价值约束库存系统,得到系统最优订货量和最优利润关于风险偏好系数的单调性及其上下界.证明对大于或等于1的风险偏好系数,系统最优利润在一阶和二阶随机占优意义下具有随机单调...

• 出版日期2014
• 单位北京工业大学