Lévy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解

作者：杜凤娇

来源：徐州工程学院学报(自然科学版), 2018, 33(02): 64-77.

DOI：10.15873/j.cnki.jxit.000222

• Lévy过程
• HJM框架
• 即期鞅测度
• 贴现债券

考虑Lévy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解,利用Lévy过程下即期鞅测度方法,得到即期鞅测度下贴现债券满足的随机方程,并得到贴现债券价格的解.

• 出版日期2018
• 单位徐州工程学院; 中国矿业大学（北京）; 中国矿业大学; 数学学院