电力工业的市场化改革后,电价由供需双方共同决定,电价波动更加剧烈,给电力市场参与者带来了巨大风险,电力市场风险度量的重要性不言而喻。在风险管理技术中VaR作为风险的度量指标得到了广泛认同,对计算电力市场VaR的非参数法、参数法和半参数法分别进行了总结评述,其中重点分析了基于GARCH模型和基于"实现波动"参数法和基于极值理论的半参数法。半参数法结合了非参数法和参数法的优点提高了VaR的计算精度,阀值的确定仍需进一步研究。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
