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带干扰的一类相依风险模型(英文)
作者:高珊
来源:
数学理论与应用
, 2008, (01): 69-72.
相依
干扰
稀疏过程
鞅
破产概率 dependent diffusion thinning process martingale ruin probabi lity
摘要
本文将古典风险模型推广为带干扰的一类相依风险模型。在此风险模型中,保单到达过程为一Pois-son过程,而索赔到达过程为保单到达过程的P-稀疏过程。利用鞅的方法得到了破产概率和Lundberg不等式。
出版日期
2008
单位
阜阳师范学院
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