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摘要
准确把握商品期货市场的资金流向规律是制定交易策略的关键步骤。本文对价格、持仓量、成交量等指标进行了研究，结合资金数量和资金流向关系，建立了研究国内期货市场状态的两阶段资金流向模型，并结合自适应动态三次指数平滑模型对资金流向进行了预测。与其他模型相比，两阶段资金流向模型排除了动量效应的干扰，具有更真实的持续性和更高的拟合优度。同时，本文通过建立的资金流向模型改进了海龟量化交易策略，回测结果表明，改进后的交易策略使得投资年化收益率和胜率显著提高，并且使得最大回撤率至少缩小了一半，有效避免了原始海龟量化交易策略产生负收益和利润回吐过大的问题。
- 出版日期2023
- 单位西南石油大学
