带有习惯形成的最优消费-投资与闲暇选择问题

作者：朱永王; 费为银; 苏凯

来源：南京信息工程大学学报(自然科学版), 2012, (05): 476-480.

• 效用函数
• 最优消费-投资与闲暇选择
• 随机控制
• 红利
• 习惯形成 utility function
• optimal consumption-portfolio and leisure
• stochastic control
• dividend
• habit formation

研究了在带有习惯形成,随机机会集,随机工资和劳动供给弹性的生命周期模型下的消费-投资和闲暇选择问题.在股票支付红利情形下,利用随机微分方程,建立了带有红利情形的证券市场模型.在投资者偏好由不可分离的冯诺依曼.摩根斯坦指数刻画下,给出了投资者最优消费-投资与闲暇选择策略的显式表达式.

• 出版日期2012
• 单位安徽工程大学