多目标条件风险值问题的等价定理(英文)

作者：蒋敏; 胡奇英; 孟志青

来源：运筹学学报, 2005, (01): 65-69.

DOI：10.15960/j.cnki.issn.1007-6093.2005.01.009

• 运筹学
• 信用风险
• 损失函数
• CVaR损失值
• Pareto有效解

条件风险值问题是研究信用风险最优化的一种新的模型,本文研究了一类多目标条件风险值问题等价定理,我们引入了多个损失函数在对应的置信水平下关于一个证券组合的α-VaR损失值(最小信用风险值)和α-CVaR损失值(最小信用风险值对应的条件期望损失值或条件风险价值度量)概念,为了求得α-CVaR损失值下的弱Pareto有效解,我们证明了它等价于求解另一个多目标规划问题的Pareto有效解,这样使得问题的求解变得简单.

• 出版日期2005-3-20
• 单位西安电子科技大学; 浙江工业大学; 上海大学