索赔重尾条件下多风险模型的精细大偏差

作者：李德宜; 张娟

来源：科技创业月刊, 2012, 25(09): 25-26.

• 重尾分布
• OR类
• 大偏差
• 多险种风险模型
• 经典风险模型 heavey_tailed distribution
• OR class
• big deviation
• multi_insurance risk model
• classical risk model

探讨了索赔过程为多险种的风险模型,以及重尾随机变量分布函数f为OR类精确大偏差问题。假设一个保险公司有k种类型的险种,第i个险种的索赔过程记为{xij,j≥1},i=1,…,k,在他人研究的基础上得出多险种风险模型s(k;n1,…,nk)=ki=1Σnij=1Σxij的精细大偏差。

• 出版日期2012
• 单位武汉科技大学