国内外研究均发现低市净率股票组合具有超额收益,因此形成针对低市净率组合进行投资的风格。但在该组合中,真正具有投资价值的股票是引起整体组合超额收益的动因。利用会计信息进行财务状况评级的方法能够区分出该类股票。利用国内股市数据进行实证,结果说明通过对上市公司近期财务报表的评分能够在低市净率股票组合筛选出具有明显超额收益的股票。
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