ARCH模型分布变点监测与应用

作者：李拂晓; 田铮; 陈占寿

来源：数学的实践与认识, 2015, (02): 211-218.

• ARCH模型
• 分布变点检测
• 经验特征函数 ARCH models
• monitoring distributional change
• empirical characteristic function

分布变点监测是时间序列交点分析的一个重要内容.为将分布交点监测从线性时间序列模型拓展到非线性时间序列模型,提出一种经验特征函数型的统计量监测ARCH模型误差项平方的分布变点,给出了监测统计量在原假设下的极限分布,并证明了此方法的一致性,用Bootstrap重抽样方法获得了极限分布的临界值,并和Kolmogorov-smirnov型监测统计量进行了比较.模拟结果和实例分析说明了当已观测样本量较大时,采用经验特征函数型统计量监测效果较好.

• 出版日期2015
• 单位中国科学院遥感与数字地球研究所; 西北工业大学; 青海师范大学